27/04/2023 às 15h20min - Atualizada em 27/04/2023 às 21h03min

Novo índice CompoEmo mostra correlação de 60% entre emoções sociais e movimentos do mercado de ações no Brasil no 1º trimestre de 2023

Os insights emocionais previram corretamente o movimento do preço de abertura da BOVESPA em 59,68% nos dias de negociação dos primeiros três meses de 2023.

SALA DA NOTÍCIA Latam Intersect PR
Divulgação

As emoções expressadas publicamente por indivíduos e pela mídia em relação à economia e questões relacionadas oferecem uma perspectiva única e promissora sobre os movimentos do mercado de ações, de acordo com uma nova pesquisa publicada pela especialista em análise emocional Delta Analytics BV.

A empresa vem desenvolvendo uma maneira de combinar sua tecnologia Associative HyperSearch - que analisa as emoções predominantes em mídia local, bem como na Web pública, e forma os Relatórios de Clima Emocional da empresa - com um aplicativo que oferece insights sobre os mercados financeiros. Até agora, os resultados têm sido nada menos do que "surpreendentes", de acordo com Arnab Mukherjee, fundador da Delta Analytics.

"Ao analisar literalmente bilhões de pontos de dados e usando um conjunto de emoções 'representativas' que rastreamos, constituímos um índice - o Índice de Emoções Compostas (CompoEmo) - que está consistentemente nos dando cerca de 60% de correlação entre os movimentos de nosso índice CompoEmo e o preço de abertura da BOVESPA no mesmo dia", diz ele. (1º de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023 - veja abaixo):

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"Em termos de investimento, isso representa uma vantagem significativa de 10% sobre a 'chance' em termos da teoria da probabilidade aleatória", ele acrescenta.

"Na prática, comparando o preço de abertura de cada dia com nosso Índice CompoEmo - que, no caso do Brasil, é publicado de 4 a 5 horas antes da abertura do mercado - agora conseguimos prever corretamente o movimento do preço de abertura da BOVESPA em relação ao fechamento do dia anterior em 58% do tempo ao longo de seis meses." (1º de outubro de 2022 a 31 de março de 2023 - veja abaixo):

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Os dados do Relatório de Clima Emocional - fonte dos Índices CompoEmo da Delta Analytics - acompanham emoções discretas 'representativas' como medo, raiva e felicidade (conforme definido pela Teoria da Emoção Discreta) e os convertem em valores numéricos por meio de um algoritmo próprio.

Ao aplicar a abordagem ao mercado de ações, os valores numéricos das emoções discretas associadas a um assunto específico para cada dia foram consolidados em um número único, comparável ao valor de um índice do mercado de ações. O assunto analisado é a "economia", para o qual "compostos emocionais" são gerados todas as manhãs, de 4 a 5 horas antes da abertura do mercado de ações brasileiro.

"O objetivo de nossos experimentos iniciais era quantificar o grau de correlação entre o preço de abertura de cada dia e as emoções publicamente expressas em torno do tema da economia no Brasil, seja nos veículos de mídia ou expressadas pelas pessoas nas redes sociais. Nossas descobertas confirmam uma correlação incrivelmente forte entre a acumulação de dados específicos (como notícias publicadas online 30 dias antes de qualquer data específica) e o preço de abertura da manhã seguinte. O aumento e a queda em nosso valor do CompoIndex correspondem à direção do movimento do preço de abertura da BOVESPA (comparado ao fechamento anterior) em quase 60% dos dias de negociação nos últimos seis meses", diz Arnab.

"Acreditamos que o que está sendo revelado é um tipo de 'infra-racionalidade'; assim como sua equivalente onda de luz, que pode ser invisível ao olho nu ou a medidas convencionais, mas está presente e ativa, mesmo assim. Hoje, os mercados são tão eficientes e altamente regulamentados, que tentar basear decisões de investimento exclusivamente em informações ou perspectivas de mercado próprias, é algo fútil ou potencialmente ilegal. A informação é muito fluida; a longo prazo, os mercados são simplesmente muito eficientes", acrescenta.

David Midgley, Cientista Chefe da Delta Analytics e Professor Emérito da INSEAD, explicou que a infra-racionalidade pode oferecer uma vantagem competitiva; especialmente como complemento à análise mais convencional.

"Normalmente, as decisões de investimento são tomadas considerando uma base 'racional', usando fatores difíceis como os capturados nas demonstrações financeiras. Na verdade, geralmente se aconselha os investidores a retirar as emoções das decisões. No entanto, nenhum ser humano pode decidir sem emoções. Acreditamos que nossa abordagem não só fornecerá uma imagem mais completa das decisões de investimento, reunindo insights sobre o pensamento dos investidores, mas também será mais preditiva de suas ações de compra/venda do que somente de fatores difíceis. Podemos rastrear os 'fatores infra-racionais' e usar essas medições de rastreamento para prever decisões de investidores, e, portanto, movimentos do mercado de ações. Tal sistema, então, forneceria suporte à decisão aos investidores no sentido de que eles ganhariam melhor visão sobre o pensamento dos outros, o que poderia desafiar seu próprio pensamento, levando a uma reflexão mais profunda e potencialmente a uma tomada de decisão melhor", afirma David.

“A ideia de que as emoções impulsionam a ação é um fato no mundo do marketing; é por isso que as marcas se esforçam tanto para se associar a elas. Nossa pesquisa, agora, sugere que uma correlação semelhante pode existir para o mercado de ações. Continuamos investigando essas correlações e procurando parceiros financeiros, e de investimento, que desejem participar desta jornada emocionante”, conclui Arnab.

Sobre a Delta Analytics BV e os Relatórios Climáticos Emocionais

Desenvolvida em parceria com especialistas em otimizações empáticas focadas em dados, a Delta Analytics BV, o Relatório Climático Emocional fornece uma análise objetiva e incondicional das emoções mais predominantes associadas a um assunto específico em um país específico. Ao contrário de pesquisas de mercado tradicionais, o ato ‘surveying’ não influencia no resultado já que as conclusões são baseadas em conteúdo publicado de forma independente. O RCE também pode ser gerado com custo-benefício extremamente alto e em tempo real, oferecendo assim uma espécie de ‘barômetro emocional’ acerca de assuntos chave que afetam o país. 

Sobre a LatAm Intersect PR

LatAm Intersect PR é uma companhia de relações públicas especializada em campanhas corporativas e para o público, voltadas para clientes na América Latina. ‘Intersect’ se refere ao nosso princípio central: em um mundo tomado por dados e automação, a habilidade de se conectar com as pessoas de acordo com as preferências delas, de informar e persuadi-las de um determinado ponto de vista através de relacionamentos, evidências e diálogo é mais importante para os negócios do que nunca.

Nós ajudamos nossos clientes a alavancar as suas intersecções com o público, abrangendo desde de consumidores e colabores, até parceiros de negócios e investidores na sua região.

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